最优证券组合投资模型

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1西安交通大学理学院,

2长庆石油建设银行,

3西北大学数学系,


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在Markowitz组合理论基础上,提出一种投资偏好曲线,并以此作为工具,设计了一种确定特定投资者最优证券组合的方法,有效弥补了证券组合的不足。

[1] 荣喜民 .组合证券投资模型研究[J].系统工程学报,1998,13(01):28-32.

[2] 刘星 .证券组合投资决策的两种最优化方法[J].预测,1996,15(01):36-42.

[3] 张国卫 .无风险投资或贷款下证券组合优化模型及应用[J].预测,1996,15(06):23-26.

[4] Zenious S.Financial Optimization[M].London:Cambridge University Press,1993


语种: 中文   

基金国家自然科学基金(19802017)

关键词证券组合 投资偏好曲线 风险偏好


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