对资本资产定价模型(CAPM)的检验

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1上海交通大学管理学院,


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本文先将CAPM模型由事前模型转换为可以使用历史数据的事后模型,然后用沪市的17只股票对CAPM模型进行检验,检验结果表明对沪市股票而言基本可以接受CAPM模型.

[1] Thomas E;Copeland;J Fred Weston.Financial Theory and Corporate Policy[M].ADDISON-WESLEY PUBLISHING COMPANY,1992

[2] Damodar N.Gujarati. Basic Econometrics[M].McGraw Hi11,1995



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